Mal ne kurze Frage. Ich hab zur Berechnung der Momente von Zufallsvariablen folgende Formel:
http://www.codecogs.com/eq.latex?
\int f^{p}d\mu = p \cdot \int_{[0, \infty)} x^{p-1}\mu(\{f \geq x\})\lambda (dx)
Dabei ist das p-te Moment definiert auf einem W-Raum mit Maß P durch
http://www.codecogs.com/eq.latex?
\int X^{p} dP = E[X^{p}] \qquad p \in \mathbb{N}
Jetzt soll ich damit zeigen, dass auf dem WRaum für N-wertige Zufallsvariablen gilt:
http://www.codecogs.com/eq.latex?
E[X] = \sum_{n=1}^{\infty}P(\{X \geq n \})
Mir ist nicht so ganz klar, was ich hier tatsächlich zeigen soll. Das folgt doch direkt aus p = 1 und der Diskreitisierung von Omega (vorher R jetzt N). Oder übersehe ich hier was?
Danke